tipos de margen
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Requisitos de margen para las opciones en Europa

Para los residentes en Europa que negocian opciones:

• Margen basado en el riesgo

Los detalles completos de los requisitos de margen se enumeran en las secciones siguientes.

¿Qué es la cobertura de riesgos?

Un sistema de márgenes basado en el riesgo evalúa su cartera para establecer sus requisitos de márgenes. Las valoraciones de riesgo de sus posiciones se crean utilizando movimientos de mercado simulados que anticipan posibles resultados. Como resultado, se crea un modelo de margen más preciso, que permite al inversor aumentar su apalancamiento.

¿Cómo se compensan los riesgos correlacionados?

Dentro de un grupo de posiciones con el mismo subyacente, se permite que el 100% de la ganancia en cualquier punto de valoración compense la pérdida de otra posición en el mismo punto de valoración.

Ejemplo: Una cuenta mantiene una posición larga en acciones ABC y un contrato largo de opciones de venta ABC. Si, en el peor de los casos, el activo subyacente cayera un 15%, la pérdida de la posición larga en acciones se compensaría con la ganancia de la posición larga en opciones de venta.

¿Cuáles son mis requisitos de admisibilidad?

Los requisitos de admisibilidad varían en función de la información personal del inversor, la región y la bolsa.

¿Qué puestos son elegibles?

Todas las posiciones en valores de renta variable con margen (incluidos los valores de renta variable extranjeros y las opciones sobre valores de renta variable extranjeros, las opciones cotizadas sobre un valor de renta variable o un índice de valores de renta variable, los productos de futuros sobre valores, los derivados no cotizados sobre un valor de renta variable o un índice de valores de renta variable, los warrants sobre un valor de renta variable o un índice de valores de renta variable, los futuros sobre índices amplios y las opciones sobre futuros sobre índices amplios).

Requisitos de margen para futuros y FOP en Europa

Para residentes en Europa que negocien con futuros y FOP:

• Margen basado en el riesgo

Los detalles completos de los requisitos de margen se enumeran en las secciones siguientes.

Margen de futuros

Los requisitos de margen de los futuros se basan en algoritmos basados en el riesgo. Todos los requisitos de margen se expresan en la moneda del producto negociado y pueden cambiar con frecuencia. Los algoritmos de márgenes basados en el riesgo definen un conjunto estándar de escenarios de resultados de mercado con un horizonte temporal de un día. Para cada producto, la cámara de compensación correspondiente define un intervalo de escaneo de precios.

Tenga en cuenta que, en el caso de las materias primas, incluidos los futuros, los futuros sobre una sola acción y las opciones sobre futuros, el margen es la cantidad de efectivo que un cliente debe aportar como garantía para respaldar un contrato de futuros. En el caso de los valores, el margen es la cantidad de efectivo que el cliente toma prestada.

Los requisitos de margen para los futuros los establece cada bolsa.

Visión general del margen de riesgo

¿Qué es la cobertura de riesgos?

Un sistema de márgenes basado en el riesgo evalúa su cartera para establecer sus requisitos de márgenes. Las valoraciones de riesgo de sus posiciones se crean utilizando movimientos de mercado simulados que anticipan posibles resultados. Como resultado, se crea un modelo de margen más preciso, que permite al inversor aumentar su apalancamiento.

¿Cómo se compensan los riesgos correlacionados?

Dentro de un grupo de posiciones con el mismo subyacente, se permite que el 100% de la ganancia en cualquier punto de valoración compense la pérdida de otra posición en el mismo punto de valoración.

Ejemplo: Una cuenta mantiene una posición larga en acciones ABC y un contrato largo de opciones de venta ABC. Si, en el peor de los casos, el activo subyacente cayera un 15%, la pérdida de la posición larga en acciones se compensaría con la ganancia de la posición larga en opciones de venta.

¿Cuáles son mis requisitos de admisibilidad?

Los requisitos de admisibilidad varían en función de la información personal del inversor, la región y la bolsa.

¿Qué puestos son elegibles?

Todas las posiciones en valores de renta variable con margen (incluidos los valores de renta variable extranjeros y las opciones sobre valores de renta variable extranjeros, las opciones cotizadas sobre un valor de renta variable o un índice de valores de renta variable, los productos de futuros sobre valores, los derivados no cotizados sobre un valor de renta variable o un índice de valores de renta variable, los warrants sobre un valor de renta variable o un índice de valores de renta variable, los futuros sobre índices amplios y las opciones sobre futuros sobre índices amplios).

Requisitos de margen para futuros y FOP en EE.UU.

Para residentes en Europa que negocien con futuros y FOP:

• Margen basado en el riesgo

Los detalles completos de los requisitos de margen se enumeran en las secciones siguientes.

Margen de futuros

Los requisitos de margen de los futuros se basan en algoritmos basados en el riesgo. Todos los requisitos de margen se expresan en la moneda del producto negociado y pueden cambiar con frecuencia. Los algoritmos de márgenes basados en el riesgo definen un conjunto estándar de escenarios de resultados de mercado con un horizonte temporal de un día. Para cada producto, la cámara de compensación correspondiente define un intervalo de escaneo de precios.

Tenga en cuenta que, en el caso de las materias primas, incluidos los futuros, los futuros sobre una sola acción y las opciones sobre futuros, el margen es la cantidad de efectivo que un cliente debe aportar como garantía para respaldar un contrato de futuros. En el caso de los valores, el margen es la cantidad de efectivo que el cliente toma prestada.

Los requisitos de margen para los futuros los establece cada bolsa.

Visión general del margen de riesgo

¿Qué es la cobertura de riesgos?

Un sistema de márgenes basado en el riesgo evalúa su cartera para establecer sus requisitos de márgenes. Las valoraciones de riesgo de sus posiciones se crean utilizando movimientos de mercado simulados que anticipan posibles resultados. Como resultado, se crea un modelo de margen más preciso, que permite al inversor aumentar su apalancamiento.

¿Cómo se compensan los riesgos correlacionados?

Dentro de un grupo de posiciones con el mismo subyacente, se permite que el 100% de la ganancia en cualquier punto de valoración compense la pérdida de otra posición en el mismo punto de valoración.

Ejemplo: Una cuenta mantiene una posición larga en acciones ABC y un contrato largo de opciones de venta ABC. Si, en el peor de los casos, el activo subyacente cayera un 15%, la pérdida de la posición larga en acciones se compensaría con la ganancia de la posición larga en opciones de venta.

¿Cuáles son mis requisitos de admisibilidad?

Los requisitos de admisibilidad varían en función de la información personal del inversor, la región y la bolsa.

¿Qué puestos son elegibles?

Todas las posiciones en valores de renta variable con margen (incluidos los valores de renta variable extranjeros y las opciones sobre valores de renta variable extranjeros, las opciones cotizadas sobre un valor de renta variable o un índice de valores de renta variable, los productos de futuros sobre valores, los derivados no cotizados sobre un valor de renta variable o un índice de valores de renta variable, los warrants sobre un valor de renta variable o un índice de valores de renta variable, los futuros sobre índices amplios y las opciones sobre futuros sobre índices amplios).